자동화 된 거래 시스템 블로그

자동화 된 거래 시스템.
왜 BWT 자동 거래 시스템을 사용해야합니까?
블루 웨이브 트레이딩은 1997 년부터 자동화 된 트레이딩 시스템을 개발해 왔으며 무역 업계의 소매 부문에서 자동화 된 전략을 개발하는 데있어 최고의 개발자가되었습니다.
중요 : BWT Precision Autotrader NinjaTrader Professional Unmanaged 모드로 개발되어 타의 추종을 불허하는 기능, 신뢰성 및 실행 속도, 실행 오류 및 과충전 방지.
BWT Precision Autotrader 코드 기반은 전문적인 코딩 기법으로 전문적으로 작성되며 많은 시간 동안 라이브 시장 거래 및 테스트를 수행합니다. 실시간 및 실제 현금으로 자신감을 가지고 거래하고 무역 관련 오류를 피하는 고급 무역 워크 플로우 안전 엔진을 포함하여 과도한 수입, 입출국 주문 오류 및 잠재적으로 위험한 자동화 된 무역 시나리오를 피하고 해결하는 데 많은 관심과 관심을 기울임을 알고 있습니다. NinjaTrader의 관리되지 않는 모드 나 라이브 거래가없는 프로그래머가 작성하지 않은 전략을 조심하십시오. 불행히도, 이것은 NinjaTrader와 호환되는 모든 또는 대부분의 경쟁 자동화 된 거래 전략 일 것입니다 ... BWT Trading Software는 실제 라이브 거래에서 우리 소프트웨어를 실제로 거래하고 테스트 한 사람이 디자인 한 전문 기관 등급 코드 기반으로 작성되었습니다.
OverFills는 양방향으로 시장을 차단하는 복잡한 입력 조건을 사용하면 취소되는 항목 대신 채워지는 항목으로 채워지는 경우 발생할 수있는 심각하고 위험한 문제입니다. 오버플로는 또한 거래를 신속하게 배치하여 직위를 닫으려는 경우에도 발생할 수 있습니다. 단, 동일한 직위를 닫으려는 사전 명령은 이미 실행 중이었습니다. 초과 채우기가 발생할 수있는 정확한 시나리오는 특정 전략 프로그래밍에 크게 좌우됩니다. 기본적으로 NinjaTrader는 전략을 중단하여 초과 채우기를 방지하지만 전략은 모든 순위를 미끄러짐이있는 시장 질서로 폐쇄하고 차트에서 전략을 삭제하므로 바람직하지 않습니다. BWT 코드는 BWT Precision Autotrader 버전 7이 출시 된 이래로 지나치게 많이 기록되지 않은 자체 커스텀 루틴으로이 문제를 올바르게 해결 한 유일한 오토 트레이더 일 것입니다.
Blue Wave Trading은 1997 년부터 자동화 된 거래 시스템을 개발해 왔으며 NinjaTrader 및 Trade Station 응용 프로그램을 지원하는 무역 업계의 소매 측면에서 자동화 된 전략을 개발 한 최고의 회사가되었습니다. 자동화 된 거래는 Discipline, Structure, Daily Trading Goals, 진입 및 퇴출 등의 효율성 모두를 포함하여 성공적인 거래자의 바람직한 모든 요소를 ​​거래에 제공합니다.
블루 웨이브 트레이딩 자동화 시스템.
NinjaTrader 용 BWT 정밀 자동 판매기.
Blue Wave Trading은 1997 년 Tradestation에서 시스템을 개발하기 시작했으며 2007 년 7 월에 NinjaTrader Third Party Add On Developer로 선정되었습니다. 2009 년 이후 거의 400 개의 공급 업체가 추가되었습니다. BWT는 자동화 된 거래 전략 NinjaTrader 플랫폼 6.5. 우리는 원래의 알고리즘과 시스템 로직을 포기한 적이 없지만 매년 그 기능을 개선하고 향상시켜 왔습니다.
저는 개인적으로 1997 년부터 자동화 된 전략을 작성, 거래하고 거래 해 왔습니다. 저는 수천 가지의 거래 규칙을 문자 그대로 코딩하고 테스트했습니다. 시리즈 6 & 20으로 20 년 경력을 쌓았습니다. 26 명의 주요 브로커 인 Registered Investment Advisor는 거래 경쟁에서 우위를 점했으며, 6 백만 명의 뮤추얼 펀드 타이밍 포트폴리오를 관리했으며 그 기간 동안 개인 고객을 위해 EMini SP에서 100 대 많이 거래했습니다. 저는 CBOT의 플로어 트레이더들과 상담하도록 초청 받았으며 온라인 거래의 두 주요 업체의 본사에 초청되었습니다. 내 생체 전체를 여기서 읽어라.
BWT 정밀 트렌드 알 고 트레이딩 신뢰성.
MTS는 "Manual Trading System"을 의미하기 때문에 원래의 BWT 지표 세트는 Blue Wave Trading Precision Indicators 및 MTS Software라고 불 렸습니다. BWT Precision AutoTrader에 사용 된이 경향 추종 및 반전 표시기는 독창적 인 개념이었으며 2007 년 NinjaTrader 플랫폼에서 제공되는 최초의 표시기 모음이었으며 NinjaTrader Original Press Release를 클릭하면 볼 수 있습니다.
알고리즘 또는 자동화 된 트레이딩 시스템이란 무엇입니까?
자동 거래, 블랙 박스 거래 또는 알 고 트레이딩이라고도하는 알고리즘 트레이딩은 타이밍, 가격, 가격 등 다양한 변수를 설명하는 미리 프로그래밍 된 거래 지시를 실행하는 알고리즘을 사용하여 거래 주문을 입력하는 전자 플랫폼을 사용합니다. 음량. 알고리즘 거래는 투자 은행, 연금 펀드, 뮤추얼 펀드 및 기타 구매자 (투자자 주도) 기관 거래자가 대규모 거래를 여러 개의 작은 거래로 나누어 시장 영향 및 위험을 관리하는 데 널리 사용됩니다. [2] [3]
알고리즘 거래는 시장 조성, 시장 간 퍼짐, 차익 거래 또는 순 추론 (추세 추적 포함)을 포함한 모든 투자 전략에서 사용될 수 있습니다. 투자 결정 및 구현은 알고리즘 지원을 통해 모든 단계에서 보완 될 수 있거나 완전히 자동으로 운영 될 수 있습니다.
2006 년 유럽 연합과 미국 주식 거래의 3 분의 1은 자동 프로그램 또는 알고리즘에 의해 주도되었습니다. [9] 2009 년 현재, HFT 기업이 미국 주식 거래량의 60-73 %를 차지했으며, 그 수는 2012 년 약 50 %로 감소했다. [11] [11] 2006 년 런던 증권 거래소에서, 모든 주문의 40 % 이상이 알고리즘 거래자에 의해 입력되었으며 2007 년에는 60 %가 예측되었습니다. 미국 시장 및 유럽 시장은 일반적으로 다른 시장보다 알고리즘 거래의 비율이 높으며 2008 년 범위의 추정치는 일부에서는 80 % 시장. 외환 시장 또한 적극적인 알고리즘 트레이딩 (2006 년 약 25 %의 주문)을하고 있습니다. 선물 시장은 2010 년까지 컴퓨터로 생산 될 것으로 예상되는 옵션 물량의 약 20 %를 알고리즘 거래로 쉽게 통합 할 수 있다고 여겨진다 [13]. [14] 채권 시장은 알고리즘에 대한 접근성을 높이기 위해 움직이고있다. 상인. [15]
미국 정부는 면책 조항을 요구합니다.
상품 선물 거래위원회 * 선물, 옵션 및 현물환 거래는 잠재적 인 보상이 크지 만 잠재 위험도 크다. 선물 및 옵션 시장에 투자하기 위해서는 위험을 인식하고이를 수락해야합니다. 잃을 여유가없는 돈으로 거래하지 마십시오. 이 웹 사이트는 선물이나 옵션을 매수 / 매도하기위한 권유가 아닙니다. 이 웹 사이트에서 논의 된 것과 유사한 이익이나 손실을 가져올 가능성이 있거나 그렇게 될 가능성이 높지는 않습니다. 모든 거래 시스템 또는 방법론의 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
CFTC 규칙 4.41.
통계적 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.
선물 거래에는 상당한 위험이 있으며 모든 투자자에게 해당되는 것은 아닙니다. 투자자는 잠재적으로 초기 투자액 전부 또는 그 이상을 잃을 수 있습니다. 위험 자본은 재정적 안전이나 라이프 스타일을 위태롭게하지 않으면 서 손실 될 수있는 돈입니다. 위험 자본 만 거래에 사용하고 충분한 위험 자본을 가진 사람 만 거래를 고려해야합니다. 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다. 가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.
블루 웨이브 트레이딩 블로그.
위험 공시 : 선물 및 외환 거래에는 상당한 위험이 있으며 모든 투자자에게 해당되는 것은 아닙니다. 투자자는 잠재적으로 초기 투자액 전부 또는 그 이상을 잃을 수 있습니다. 위험 자본은 사람들의 금융 안보 또는 생활 방식을 위태롭게하지 않으면 서 손실 될 수있는 돈입니다. 위험 자본 만 거래에 사용하고 충분한 위험 자본을 가진 사람 만 거래를 고려해야합니다. 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
가상의 성과 공개 : 가상의 성과 결과에는 많은 고유 한 제한이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계좌도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇지 않을 가능성이 높다는 어떠한 진술도하지 않고 있습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다. 가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래의 재무 위험 영향을 완전히 설명 할 수는 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 시장에 일반적으로 관련된 또는 가상의 성과 결과를 준비하는 데 완전히 설명 될 수없는 특정 거래 프로그램의 구현 및 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 모든 여러 가지 요인이 있습니다.

자동화 된 거래 시스템 블로그
11 월은 연말 이전에 음수 두 자릿수 줄 바로 아래에 앉아있는 지수로 하락했다. 강한 비트 코인 영감 12 월 집회가 검은 색인을 다시 들지 않는 한 TF의 상태가 2017 년에 붉은 색으로 끝날 것 같습니다.
자세한 내용은 아래를 확인하십시오. [자세히보기 & rarr;]
추세를 따르는 마법사 & # 8211; 2017 년 10 월
2017 년 11 월 28 일 & middot; 경향 추종자, 추종자 추세.
10 월은 트렌드 위저우 위저즈 (Trend Following Following Wizards)에서 매우 좋은 달이었습니다. 평균 지수는 1 년 동안의 손익분기 수준으로 돌아 왔습니다.
나는 프로젝트에 사용할 수 있습니다.
얼마 지나지 않아 런던으로 이주하여 새로운 프로젝트와 기회를 찾고 있습니다. 추후 추세, 체계적인 거래 및 관리 된 미래 공간에서 프로젝트를위한 영구 고용, 계약 또는 컨설팅을 위해 나를 고용하는 데 관심이 있으시면 협의를 시작하십시오.
기금 스포트라이트에서 CTA / Managed Futures 프로그램을 소개하십시오.
앞으로 몇 개월 동안 & nbsp; 스포트라이트 기능 & # 8221; 이 보고서는 기금 / CTA에 따른 덜 알려진 추세를 다루고 있습니다. 이상적으로는 공간을 따라 추세에있는 새롭고 더 작고 더 젊은 혁신적인 자금을 발견하게하십시오. 기금 / CTA이고 이에 대해 더 자세히 알고 싶다면 메모를 보내주십시오.
2017 년 10 월 말 현재의 전체 결과는 다음과 같습니다. [Read more & rarr;]
10 월에 이어지는 추세
2017 년 11 월 7 일 & middot; 경향 추종 국가, 추세 추종 국가
지난 달에는 Trend of State 추종 지수에서 강력한 상승세를 보였습니다. 여전히 두 자릿수의 영토에 가까운 올해의 부정적인 성과의 절반을 혼자서 반전 시켰습니다.
자세한 내용은 아래를 확인하십시오. [자세히보기 & rarr;]
추세를 따르는 마법사 & # 8211; 구월.
2017 년 10 월 24 일 & middot; 경향 추종자, 추종자 추세.
9 월은 대부분의 위저드에 대해 전반적으로 부정적인 결과를 보였으 나 전반적인 실적은 상당히 부정적이었으며 YTD 성과도 마찬가지였습니다.
2017 년 9 월 말 현재의 전체 결과는 다음과 같습니다. [Read more & rarr;]
9 월에 이어지는 추세
2017 년 10 월 10 일 & middot; 경향 추종 국가, 추세 추종 국가
3/4 분기는 우리의 Trend of Trend에 따라 상당히 낮아졌습니다. YTD 수치는 현재 두 자릿수의 적색 지역에서 잘 나타납니다.
자세한 내용은 아래를 확인하십시오. [자세히보기 & rarr;]
추세를 따르는 마법사 & # 8211; 팔월.
2017 년 10 월 2 일 & middot; 경향 추종자, 추종자 추세.
마법사를위한 여름의 긍정적 인 끝이지만, 여전히 평균 성능을 위해 일년 내내.
아래는 2017 년 8 월 말 현재의 전체 결과입니다 : [자세히보기 & rarr;]
8 월에 이어지는 추세
2017 년 9 월 5 일 & middot; 경향 추종 국가, 추세 추종 국가
경향 동향에 대한 약간 긍정적 인 한 달이지만 여전히 두 자리 숫자로 음수의 연초 대비 성과를 나타냅니다.
자세한 내용은 아래를 확인하십시오. [자세히보기 & rarr;]
추세를 따르는 마법사 & # 8211; 칠월.
2017 년 8 월 22 일 & middot; 경향 추종자, 추종자 추세.
트렌드 포털 위저드 (Trend Followers Wizards)에 대한 긍정적 인면을 평균 한 수익률을 혼합 한 한 달.
아래는 2017 년 7 월 말 현재의 전체 결과입니다 : [Read more & rarr;]
7 월에 이어지는 추세
2017 년 8 월 3 일 & middot; 경향 추종 국가, 추세 추종 국가
자세한 내용은 아래를 확인하십시오. [자세히보기 & rarr;]
추세를 따르는 마법사 & # 8211; 2017 년 6 월
2017 년 7 월 17 일 & middot; 경향 추종자, 추종자 추세.
마법사는 6 월 한 달 동안 중도에서 일년 내내 상당히 일률적으로 내려갔습니다. 단 한 쌍만이 긍정적 인 YTD 실적을 보였습니다.
아래는 2017 년 6 월 말 현재의 전체 결과입니다 : [Read more & rarr;]
추세를 따르는 마법사 & # 8211; 할 수있다.
2017 년 6 월 27 일 & middot; 경향 추종자, 추종자 추세.
믹스 된 월이지만 Trend Follow Wizards의 전반적인 약간 부정적인 결과입니다. YTD 수치도 빨간색입니다.
2017 년 5 월 말 현재의 전체 결과는 다음과 같습니다. [Read more & rarr;]
5 월에 이어지는 추세
2017 년 6 월 6 일 & middot; 경향 추종 국가, 추세 추종 국가
Trend of Trend에 대한 부정적 보고서 YTD를 적색에 잘 기록한 보고서.
자세한 내용은 아래를 확인하십시오. [자세히보기 & rarr;]
추세를 따르는 마법사 & # 8211; 2017 년 4 월
2017 년 5 월 22 일 & middot; 경향 추종자, 추종자 추세.
트렌드 위저우 위저즈 (Trend Following Following Wizards)에 거의 중립적 인 한 해였으며 올해는 약간 빨간색으로 유지했다.
아래는 2017 년 4 월 말 현재의 전체 결과입니다 : [자세히보기 & rarr;]
4 월에 이어지는 추세
2017 년 5 월 11 일 & middot; 경향 추종 국가, 추세 추종 국가
Trend 추종 보고서에 대한 약간의 긍정적 인 한 달, YTD 실적을 여전히 빨간색으로 유지합니다.
자세한 내용은 아래를 확인하십시오. [자세히보기 & rarr;]
추세를 따르는 마법사 & # 8211; 2017 년 3 월
2017 년 4 월 21 일 & middot; 경향 추종자, 추종자 추세.
지난 달에 적색 숫자의 배열에서 볼 수 있듯이 많은 마법사가 긍정적 인 성과를 반환하지 않았습니다. YTD 수치는 부정적이며 3 월의 평균 성과와 거의 같습니다.
아래는 2017 년 3 월 말 현재의 전체 결과입니다 : [자세히보기 & rarr;]
3 월에 이어지는 추세
2017 년 4 월 11 일 & middot; 경향 추종 국가, 추세 추종 국가
이 경향에 대한 또 다른 부정적인 달. 지난 12 개월 동안이 지수의 최고 실적 기간과 거리가 멀었다 고 말하는 것은 과소 평가되는 것처럼 보입니다. 나는 또한 이번 달의 보고서에서 (더 아래) 장거리 지평선 사진에 대한 추세의 지혜 국가를 위해 쓰는 글의 12 개월 차트를 포함합니다.
자세한 내용은 아래를 확인하십시오. [자세히보기 & rarr;]
추세를 따르는 마법사 & # 8211; 이월.
2017 년 3 월 21 일 & middot; 경향 추종자, 추종자 추세.
트렌드 위저우 위저즈 (Trend Following Following Wizards)는 지난 2 월에 긍정적 인 2 월을 보였으 나 지난 달 1 월부터 흑자를 약간 회복했다.
2017 년 2 월 말 현재의 전체 결과는 다음과 같습니다. [Read more & rarr;]
추세를 따르는 마법사 & # 8211; 2017 년 1 월
2017 년 2 월 21 일 & middot; 경향 추종자, 추종자 추세.
트렌드 위저드 (Trend Followers Wizards)에 대한 올해의 부정적인 시작으로 몇 가지 긍정적 인 성과를 보였지만 거의 모두 적색이었습니다. 아래 표에서 볼 수 있듯이. 평균 수익률은 -1.88 %입니다.
2017 년 1 월 말 현재의 전체 결과는 다음과 같습니다. [Read more & rarr;]
1 월에 이어지는 추세의 상태 : 아래.
2017 년 2 월 3 일 & middot; 경향 추종 국가, 추세 추종 국가
추세 다음은 2016 년에 끝난 것과 같은 맛으로 시작되었습니다. 이 지수는 1 월에 부진한 실적을 올렸지 만 작년 10 월의 최저치 이후 여전히 약간 상승했다.
자세한 내용은 아래를 확인하십시오. [자세히보기 & rarr;]
추세에 뒤이어 마법사들이 2016 년에 12 월에 약간 올라갔습니다.
2017 년 1 월 18 일 & middot; 경향 추종자, 추종자 추세.
트렌드 위저우 (The Trend With Wizards)는 12 월에 0.17 %의 소폭 증가했지만 전반적인 부정적인 실적 (-2.42 %)으로 소폭 상승했다. 개별 결과는 두자리 수 손실 (-27.50 %로 악화)에서 두 자리 수 증가 (최고 + 11.57 %)에 이르는 광범위한 분산을 보여줍니다.
2016 년 12 월 말의 전체 결과는 다음과 같습니다. [Read more & rarr;]
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면책 조항 : 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. 선물 거래는 복잡하며 상당한 손실 위험이 있습니다. 따라서 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 이 사이트의 내용은 일반적인 정보로만 제공되므로 투자 조언으로 간주해서는 안됩니다. 모든 사이트 내용은 증권 또는 금융 상품을 매매하거나 특정 거래 또는 투자 전략에 참여할 것을 권장하는 것으로 해석되어서는 안됩니다. 이 사이트에서 표현 된 아이디어는 전적으로 저자의 의견입니다. 저자는 위에 언급 된 금융 상품이나 전략에서 직위를 갖거나 갖지 않을 수도 있습니다. 귀하가이 사이트에서 정보 나 분석 결과로 취한 조치는 귀하의 전적인 책임입니다.
역기능 성과는 많은 내재적 인 제한이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떠한 계정도 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 높거나 그와 유사한 것으로 보이지 않는다는 진술이 없습니다. 사실상, 실적 실적과 특정 거래 프로그램에 의해 흔히 성취되는 실제 결과의 차이는 종종 상이합니다. 외상 성과 결과의 제한 중 하나는 일반적으로 통찰력의 혜택과 함께 준비된다는 것입니다. 또한 HYPOTHETICAL TRADING은 재무 위험을 포함하지 않으며 HYPOTHITICAL TRADING RECORD는 실제 거래의 재정적 위험에 대한 완전한 설명을 할 수 없습니다. 예를 들어, 손실을 저 지르거나 거래 손실이있는 특정 거래 프로그램에 참석할 수있는 능력은 실제 거래 결과에 약간의 영향을 미칠 수있는 자료 포인트입니다. 일반적으로 시장에 관련된 수많은 요인들이 있으며, 실적 실적의 준비 및 거래 결과에 중대한 영향을 미칠 수있는 모든 특정 거래 프로그램의 구현에 대한 충분한 정보가 포함되어 있지 않습니다.
이 성과 표와 결과는 자연의 견해이며 실제 회계에서의 거래를 나타내지 마십시오.

자동화 된 거래 시스템을 통한 eToro 선택.
내가 처음으로 eToro에서 거래를 시작했을 때 MetaTrader 4 플랫폼에서 일련의 자동화 된 거래 시스템 (Expert Advisors라고도 함)을 테스트 한 외부 중개인으로부터 자금을 옮겼습니다. 자동화 된 거래 시스템은 주어진 시장 조건이 존재할 때 거래를 개설하고 닫고 자 노력하며 패턴 인식이나 기술 분석 (신경망, 시간 분석, Elliott 파 이론, 스캘핑 등)의 다양한 형태를 사용하여 평가됩니다. 이러한 시스템 중 일부는 잘 작동하지만 99.9 %는 심각한 손실을 초래합니다. 이들은 안정적인 중개인의 실시간 실시간 거래 계좌에서 입증 된 기록을 거의 찾아 내지 못하고 엄청난 양의 백 테스트 데이터를 기반으로 엄청난 수익을 창출 할 수 있다는 약속으로 투자자에게 판매됩니다. 물론 규칙에는 예외가 있으며 실제로는 금융 기관에서 전 세계적으로 자동화되고 알고리즘이 많은 시스템이 사용되고 있습니다. 그러나 그들은 일반 대중이 이용할 수 없습니다. 그들은 판매용이 아니며, 그렇다면 엄청나게 비싸다. 평균 소매 투자가에게는 비용이 많이 드는 것입니다.
(거의) 공개적으로 이용 가능한 시스템의 주요 결함은 기술 분석과 함께 근본적인 분석을 수행 할 수 없다는 것입니다. 이는 일반적으로 불리한 시장 상황에서 실적이 저조하다는 것을 의미하며 견고한 자금 관리 기술을 갖추고 있어도 궁극적으로 위험 부담이 높은 투자에 대한 제한적인 수익을 제공합니다 (내 분석 결과에 따르면 연간 20-30 % 적은 수의 잘 관리 된 시스템).
나에게는 또 다른 낙담 한 요소가 있었다. 자동화 된 거래 시스템은 매매 터미널과 중개인 간의 대기 시간이 짧은 서버에서 호스팅되는 클라이언트 터미널에서 실행될 때 가장 효과적으로 작동하여 시스템이 시장 움직임에 신속하게 반응하고 최적의 가격 수준으로 주문을 처리 할 수 ​​있습니다. 이러한 환경을 호스팅하는 서버는 비용이 많이 들지 않지만 (일반적으로 한 시스템에 대해 매달 30-50 달러의 범위 내입니다), 시스템이 연간 평균 수익률을 20-30 % 만 생성 할 수 있다고 생각하면 자동 시스템 (12 x 40 $ = 480 달러)를 버리려면 연간 480 달러를 내야합니다.
시스템이 전혀 변화하지 않고 매년 20 %의 성장률을 달성한다면 서버 비용을 충당하기 위해 최소 2,400 달러의 초기 투자가 필요합니다. 실제로 시스템을 구입하는 비용 (보통 대부분의 경우 수백 달러에서 시작)을 고려해보십시오. 시스템에 대해 5,000 달러에서 10,000 달러 정도의 투자가 예상됩니다. 방법의.
전반적인 투자 포트폴리오의 한 부분으로, 많은 돈을 단일 투자에만 투입하는 것은 건강한 수익을 창출 했음에도 불구하고 너무 많은 위험 부담이었습니다. 개념적으로이 인터페이스와 독립 실행 형 EA의 시장간에 많은 유사점이 있기 때문에 CopyTrader에 대해 읽는 것이 즐겁습니다.
필자는 여전히 자동화 된 거래 시스템에 대한 적극적인 관심을 유지하고 있지만 eToro의 CopyTrader 시스템은 독립형 자동화 시스템보다 자동화 된 방식으로 금융 시장 변동을 활용하는 훨씬 효율적인 메커니즘으로 보입니다. 처음에는 잠재적 인 투자자가 플랫폼을 시험해보고 실제로 돈을 투자 할 필요없이 실제 데이터로 수익률 (전문가 통계)을 실시간으로 평가할 수 있습니다. 자연스럽게 성능은 시스템 (이 경우 상인 또는 전문가)의 선택과 해당 시스템 (또는 상인)의 실적에 달려 있지만 원칙은 여전히 ​​동일하며이 때문에 eToro 커뮤니티의 일원으로 계속 성장하기로 결정했습니다.
최근 몇 년 동안 비슷한 경로를 따라 갔거나 가지고있는 사람을 알고 있다면, 나는 내 생각에 의견이나 의견을 듣고 싶습니다. 내 거래 피드 나 아래에서 의견을 듣고 싶습니다.
당신의 모든 거래가 성공하기를 바랍니다.
저는 다양한 브로커, 플랫폼 및 제품의 범위에서 4 년 동안의 거래 스프레드, 외환 및 지분을 경험 한 영국의 파트 타임 상인입니다. 나는 기술과 기초 분석의 결합을 사용하여 일중 / 스윙 거래와 스캘핑에 대한 선호를 가지고 있습니다. 내 거래 스타일에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.
eToro 전문가로서, 저는 eToro 플랫폼에서 신규 및 기존 투자자를 위해 다양하고 적극적으로 관리되는 포트폴리오를 제공하고자합니다. 제가 도움이 될 수 있다면 제 트레이딩 피드를 통해 저에게 연락 주시기 바랍니다.
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시작하기 : 완전 자동 거래 시스템 구축.
지난 6 개월 동안 자동화 된 거래 시스템의 전체 기술 스택을 구축하는 프로세스에 중점을 두었습니다. 나는 많은 어려움을 겪었으며 백 테스팅 (Vectorised and Event driven)의 두 가지 다른 방법에 대해 많은 것을 배웠다. 이벤트 중심의 백 테스터 (backteter driven backteter)를 구축하기위한 여정에서, 전략을 수립하고 백 테스트하고 실제 실행을 실행하는 데 필요한 전체 기술 스택에 가까워졌습니다.
문제를 해결할 때 가장 큰 문제는 지식 부족이었습니다. 나는 기술을 구축하기위한 소개 나 나를 인도 할 블로그를 여러 곳에서 보았다. 나는 오늘 당신과 공유 할 몇 가지 자료를 찾았습니다.
초보자 용 :
양적 거래에 익숙하지 않은 독자를 위해 저는 Ernie P. Chan의 책 "Quantitative Trading : 자신의 알고리즘 거래 비즈니스를 구축하는 방법"을 추천 할 것입니다. 이 책은 기본입니다. 그것은 실제로 제가 양적 거래에서 읽은 첫 번째 책입니다. 그리고 심지어는 매우 기초적 이었지만, 당신이 취해야 할 몇 가지주의 사항이 있습니다.
페이지 81-84에서 Ernie는 소매 수준에서 시스템 아키텍처를 반자동 및 완전 자동화 전략으로 분리하는 방법에 대해 씁니다.
일주일에 몇 번 거래를하려면 반자동 시스템이 적합합니다. Ernie는 Matlab, R 또는 심지어 Excel을 사용하도록 권장합니다. 나는 모든 3 개의 플래트 홈을 사용하고 이것은 나의 통보이다 :
Skip Matlab은 많은 돈이 들고 대학 연구실에서만 액세스 할 수 있습니다. 블로그 나 책과 같은 교육 자료가 많이 없기 때문에 Matlab을 사용하여 전략을 코딩하는 법을 배울 수 있습니다. R에는 전략 수립 방법을 배우기 위해 사용할 수있는 수많은 리소스가 있습니다. 주제를 다루는 내가 가장 좋아하는 블로그는 : Ilya Kipnis가 운영하는 QuantStratTradeR입니다. Microsoft Excel은 프로그래밍 경험이없는 경우 시작할 것입니다. 반자동 거래를 위해 Excel을 사용할 수는 있지만 전체 기술 스택을 구축 할 때는이 트릭을 수행하지 않습니다.
반자동 프레임 워크 81 페이지.
완전히 자동화 된 거래 시스템은 실시간 데이터 피드를 기반으로 거래를 자동으로 배치하려는 경우에 적합합니다. 나는 C #으로 광산을 코딩했으며, QuantConnect는 C #을 사용하고, QuantStart는 파이썬으로 그것을 구축하고, Quantopian은 파이썬을 사용하며, HFT는 C ++을 사용합니다. 자바 또한 인기가 있습니다.
완전히 자동화 된 거래 프레임 워크 84.
1 단계 : 머리를 시작하십시오.
QuantInsti가 제공하는 알고리즘 트레이닝의 이그 제 큐 티브 프로그램을 수행하십시오. 방금 강좌를 시작했는데 첫 번째 강의는 시스템 아키텍처에 관한 것입니다. 제가 여기서 시작했다면 약 3 개월의 연구를 저축했을 것입니다. 강의를 통해 각 구성 요소가 수행해야하는 작업에 대한 자세한 설명뿐 아니라 필요한 각 구성 요소를 살펴 보았습니다. 아래는 프레젠테이션에서 사용 된 슬라이드 중 하나의 스크린 샷입니다.
다른 자동 거래 시스템을 평가할 때도이 일반 프레임 워크를 사용할 수 있습니다.
글쓰기를 할 때 나는 강의 3 주 밖에 안 남았지 만, 개업의가 폴란드어로 정량적 헤지 펀드의 시작으로 바뀔 수있는 완전히 자동화 된 거래 전략을 세울 수있을 것이라고 확신합니다. .
참고 : 과정은 기술 스택을 구축하는 데 초점을 맞추지 않습니다.
2 단계 : 기본 이벤트 기반 백 테스터를 코딩합니다.
Michael Hallsmore의 블로그 퀀텀 스타트 & amp; "성공적인 알고리즘 거래"
이 책에는 강력한 이벤트 기반 백 테스터 (backtester)로 작성된 섹션이 있습니다. 그는 언어 선택, 여러 가지 유형의 백 테스팅, 이벤트 기반 백 테스팅의 중요성 및 백 테스터 코딩 방법을 설명하는 여러 장을 통해 독자를 안내합니다.
Michael은 객체 지향 디자인에 필요한 다양한 클래스에 독자를 소개합니다. 그는 또한 독자들에게 증권 마스터 데이터베이스를 구축하도록 가르친다. QuantInsti의 시스템 아키텍처가 어떻게 적용되는지 확인할 수 있습니다.
참고 : 그의 책 "Successful Algorithmic Trading"을 구입해야하며, 그의 블로그는 너무 많은 정보를 남기지 않습니다.
3 단계 : TuringFinance로 돌아갑니다.
EPAT 프로그램 "Successful Algorithmic Trading"읽기 & amp; 원하는 다른 언어로 백 테스터 코딩.
TuringFinance라는 블로그로 이동하여 "Algorithmic Trading System Architecture"라는 제목의 기사를 읽어야합니다. 작성자 : Stuart Gordon Reid. 그는 ISO / IEC / IEEE 42010 시스템의 가이드 라인과 소프트웨어 엔지니어링 아키텍처 설명 표준을 따르는 아키텍처에 대해 설명합니다.
이 게시물은 매우 기술적이며 자신의 아키텍처에 통합시켜야한다는 훌륭한 아이디어가 있습니다.
그의 게시물에서 찍은 스크린 샷.
4 단계 : 오픈 소스 거래 시스템을 연구합니다.
4.1) Quantopian.
콴토 피안 (Quantopian)이이 목록에 추가되어야한다는 것은 말할 것도없이, 나는 (언어 선택 때문에) 자신의 플랫폼을 사용하는 데 많은 시간을 투자하지 않았다는 말을 부끄럽게 여긴다. 콴토 피안은 많은 특혜를 가지고 있지만, 내게 가장 많이 돋보이는 것은 다음과 같습니다.
배우기 쉬운 Python 많은 데이터 세트에 무료로 액세스 할 수 있습니다. 커다란 지역 사회와 대회 저는 그들이 QuantCon을 호스트하는 방법을 좋아합니다!
콴토 피안 (Quantopian)은이 분야의 시장 선두 주자로 퀀트 (Quants)에서 사랑 받고 있습니다! 그들의 오픈 소스 프로젝트는 Zipline이라는 코드 명으로되어 있는데, 이것에 대해서는 조금 있습니다 :
"Zipline은 IDE에서 역기를 작동시키는 오픈 소스 엔진입니다. Github에서 코드 저장소를보고 프로젝트에 끌어 오기 요청을 제공 할 수 있습니다. 도움을 구하고 토론을 쉽게 할 수있는 Google 그룹이 있습니다. "
다음은 해당 설명서에 대한 링크입니다.
4.2) QuantConnect.
QuantConnect에 익숙하지 않은 사용자를 위해 완전한 오픈 소스 알고리즘 거래 엔진을 제공합니다. 여기에 링크가 있습니다.
코드를보고 연구하고 & amp; 그들에게 칭찬을 베풀어 라. 그들은 콴토 피안 경쟁자입니다.
이 기회를 빌어 퀀 커넥트 (QuantConnect) 팀이 뇌를 고르도록하고 그들이 제공하는 뛰어난 서비스에 감사 드리고 싶습니다.
다음은 해당 설명서에 대한 링크입니다.
끝 맺는 말:
나는이 안내서가 지역 사회 구성원들에게 도움이되기를 바랍니다. 6 개월 전 우리 시스템을 코딩하기 시작했을 때이 통찰력이 있었으면 좋겠습니다.
나는 지역 사회에 손을 내밀어 "좋은 알고리즘 트레이딩 코스는 무엇을 알고 있습니까?"라고 묻습니다. 주제를보고 순위를 매길 수있는 글을 쓰고 싶습니다. 이 게시물에 추가하고자하는 완전 자동화 된 거래 시스템을 구축하기위한 권장 사항이 있습니까?
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너도 좋아할거야.
멋진 기사. 나는 약 6 개월 전에 그것을 가지고 있었으면 좋겠다. 저는 C # 프로그래머이기 때문에 QuantConnect를 사용합니다. 린 (Lean)과 백 테스트 (Back Test)를 로컬에서 다운로드 할 수 있다는 것이 매우 편리하다는 것을 알았습니다. 코드를 뒤적 거리는 것도 가치가 있습니다. 또한 그들은 Tradier와 1 달러 거래를했습니다. 그것은 많은 도움이됩니다. 나는 Tradier의 확산과 처형에 관해서 두드러지지 않습니다. IB가 더 좋을 수도 있습니다.
내가 언급 한 과정을 살펴 보겠습니다.
Quantocracy 또는 RBlogger는 언급하지 않았습니다. 둘 다 매우 귀중한 자원입니다.
백 테스트의 결과를 차트로 나타 내기 위해 당신은 무엇을 사용합니까? OnData 이벤트에서 OHLC와 인디케이터 값을 csv에 기록하고 결과를 차트로 표시하는 데 Excel을 사용하는 것이 정말 지쳤습니다. 차트 파일 패키지를 데이터 파일로 가리키고 그냥 가져 가려고합니다.
틱 스트림 공급 업체가 있습니까?
이벤트 중심 시스템에 대한 한 가지 생각이 있습니다. 이벤트 문제는 비동기적이고 잠복 적이라는 것입니다. 그것은 당신이 중개업에 관여하자 마자 피할 수없는 것처럼 보입니다. 그래서 저는 기능적 프로그래밍의 원칙에 따라 더 많은 스트리밍 시스템을 꿈꿔 왔습니다.
& # 8211; 진드기 또는 바 스트림을 숨 깁니다.
& # 8211; 표시기 계산, 분석 또는 ML 실행 등의 프로세스를 통해 실행하십시오.
& # 8211; 신호를 다시 받으십시오.
& # 8211; 실행을 위해 브로커에게 보냅니다.
그런 다음 별도의 스트림으로
& # 8211; 브로커로부터 응답을받습니다.
물론 문제는 국가입니다. 무역을하기에 충분한 여유가 있습니까? 내 포트폴리오에는 무엇이 있습니까? 그것은 어떻게 실행되고 있습니까? 일반적으로 브로커 API는 해당 내용을 확인하기 위해 쿼리 할 수 ​​있지만 시간이 오래 걸리고 비동기입니다. 나는 또한 Rx 확장을보고있다. 그렇게하면 시스템은 관찰 가능한 패턴을 통해 시스템의 변화에 ​​대응할 수 있습니다.
이벤트는 마우스 클릭에 좋습니다. 대용량 트랜잭션 처리에는 그리 좋지 않습니다.
이것은 내가 자기 물건으로 가져간 접근법과 정확하게 같습니다. 본질적으로 저는 정상적인 & # 8217; 브로커 (IB API)와 대화 할 수있는 이벤트 인 작은 부분을 감싸는 프로그램. 이제 국가 문제에 대해. 두 가지 선택이 있습니다. 브로커에서 상태를 가져 오거나, 다시 채울 때 내부적으로 업데이트를 저장합니다. 즉, 귀하가 귀하의 주를 알고있을 때나, 두 가지 주 원천이 충돌 할 가능성이있는 경우 (잘못된 데이터 또는 지연)를 의미합니다. 이 부분은 얼마나 빨리 거래를 하느냐에 달려 있습니다. 정말로 빨리 거래하고 나서 상태 충돌이 있거나 일시적으로 상태가 불투명하다면 일시 중지하는 것이 아니라 상태를 알지 않고 계속 진행하는 것보다 낫습니다. 데이터베이스 & # 8216; 잠금 & # 8217;을 사용합니다. 이것에 대처하는 패러다임.
거의 모든 질문에 대해 Reactive Extension (Rx)에 답이 가깝습니다.
Rx가 Ticks에서 Candles로가는 것은 사소한 일입니다.
양초에서 지시약으로가는 것은 쉽지 않습니다.
다른 지표로부터 지표를 작성하는 것은 쉬운 일이 아닙니다.
지표에서 위치를 작성하는 것은 쉬운 일이 아닙니다.
포지션으로부터 (시간이 지남에 따라 유지되는) 포지셔닝을 작성하는 것은 사소한 일입니다.
위험 모델을 시뮬레이션하는 것은 간단합니다.
테스트 또는 라이브 거래는 라이브 스트림의 데이터 또는 시뮬레이션 된 데이터베이스 데이터 재생 사이를 결정하는 것입니다.
실행은 간단합니다.
구현은 C #에서 F #, JavaScript에서 C ++까지 거의 모든 코드에서 가능합니다.
순전히 기능적인 Rx가 GPU에 대규모 parallalizable이기 때문에 최적화는 빨리된다.
물론 연속 최적화의 효과를 최적화하고 백 테스트에 다시 넣는 것은 중요하지 않지만 어쨌든 중요하지 않다는 것을 감안할 때, 나는 그 슬라이드를 😉
순전히 기능적 (또는 그것에 가깝다) Rx가 내 의견으로는이 문제의 인프라를 해결할 수있는 유일한 방법이다.
나는 거래하고자하는 시스템을 안다. 나는 이미 알고있는 누군가를 프로그래밍하거나 배울 필요가 없다. 그렇다면 누가 시스템을 사용하여 누가 그것을 사용하고 자동화 할지를 결정할 수 있습니다. 그것을 자동화함으로써, 나는 그것을보고 싶지 않다는 것을 의미합니다. 결과를 일주일에 한 번 훑어보고 내주의를 기울이지 않고 거래가 진행됩니다. 2016 년에 많은 노력을 기울여 규칙을 수립하고 이러한 규칙을 내 중개인에게 적용해야한다는 것이 이상하다는 생각이 들었습니다.
콴토 피안 (Quantopian)에 가입 한 다음 커뮤니티 내의 누군가를 찾고 전략을 수립 할 것을 제안합니다. 그들은 IB 중개인 플랫폼에서 귀하를 위해 그것을 구축하고 완전히 자동화 할 수 있습니다.
그래도 당신이 그것을주의 깊게 감시해야한다고 생각하지만, 단지 잊어 버리는 것이 아닙니다.